阿尔钦:不确定性、演化与经济理论

阿门·阿尔钦

原载于1950年6月《政治经济学》曲东、朱孟薇翻译,陈春良校对。

本文是对经济分析的一个修正,即尝试将不完全信息和不确定性预期(uncertain foresight)纳入作为分析的前设公理。本文的研究方法并不以“利润最大化”为前提,也不依赖于在标准教科书中被假定为最接近人类行为的可预测的个体行为。尽管存在这些不同,与这些行为相关的分析概念还是被保留下来,因为其并不依赖于这些行为动机和预期。通过将经济系统视为一筛选机制,在追求“成功”或“利润”的试探性调整行为之中进行选择,本文提到的研究方法体现了生物演化和自然选择原理。这种分析既适用于通常被认为是与正常经济行为相悖的行为,也能涵盖传统分析方法能解释的行为。更广泛的适用性以及去除有关确定性预期和固定知识水平的不真实假定,为我们的研究提供了动力。

全文结构如下:

首先,为澄清一些误解,对于利润最大化这一命题中被忽略的方面需作一个简要陈述,即,在未来不确定的条件下,将利润最大化作为具体行为的指引是毫无意义的。

接下来,我们的论述将首先引入根据“实现正的利润”标准,经济系统环境选择中认定是最合适行为的一些要素,这个认定是事后作出的。描述此过程的模型中,极端地说将不存在任何个人理性、预期及动机,并且个人行为是随机的。即使是在这种极端模型中,我将表明通过对传统分析工具稍作修改,经济学家就能够对经济事件作出解释与预测。

接下来我们将这种“现象—环境选择”与基于普遍不确定性和不完备信息的个人行为结合起来。此处将使用的是追求“正利润”的调整、模仿和试错行为模式,而非相反的“追求利润最大化”模式。最后一部分我们将讨论一些具体引申含义和猜想。

一、“利润最大化”并非行为指引

当前对经济行为的分析,严重依赖于传统上假定追求完美最优状态的理性个体所做的决策。(参见,比如琼·罗宾逊《不完全竞争经济学》(Economics of Imperfect Competition),(London:Macmillan),p.6,就很强烈表达了这种最优行为的必要性。标准教科书对此也大肆渲染。亦可参考,萨缪尔森,《经济分析基础》(Foundation of Economic Analysis), (Cambridge:harvard University press, 1946)。)两个众所周知的标准就是利润最大化和效用最大化。(接下来的篇幅中我们只讨论利润最大化,虽然所有的论述也都同样适用于消费者效用最大化。)根据这两条标准,某类行为如果恰好能够满足边际等式或相关的不等式,那么就能够实现最优。但是,上述论述通常还有一个补充说明条款,亦即,由于不确定性环境,甚至有时需求函数、供给函数本身斜率都无法确定,没有人可以凭借这些图表、概念真正实现最优。然而,经济学家仍旧使用这些图表来解释和预测个人决策,因为据称个人如果不是明确地,那肯定也是不自觉地在使用这些概念。

对这种方法论的批评很是普遍的,但只有G·庭特纳(G.Tinter)的批评才是真正得一针见血。(《主观风险和不确定性条件下的选择理论》(The Theory of Choice under Subjective Risk and Uncertainty),Econometrica,IX (1941),298—304;《技术风险和不确定下的纯粹生产理论》(The pure Theory of production under Technological Risk and Uncertainty),同上,pp.305—311;《非静态生产理论的一个贡献》(A Contribution to the Nonstatic Theory of production),Studies in Mathematical Economics and Econometrics, (Chicago:University of Chicago press, 1942), pp.92—109。)他认为在存在不确定的条件下,利润最大化根本没有任何意义。不确定性至少来自以下两个方面:预期的不完全,以及即使最优可以定义,人们仍旧无法处理多变量的复杂问题。庭特纳的证明很简单。在不确定的条件下,根据定义,每一可能选择的行为都可以认为是存在有关不同的潜在结果的概率分布,行为后果并非唯一。不确定性条件还预示行为潜在结果的分布还有相互重叠。(因此,此处把不确定性定义为有关潜在结果的分布存在重叠的现象。)值得强调的是,每一可能行为都有一组潜在的结果的分布,而其中只有一个结果能实现,并且这是不可预见的。因此,决策(包括选择和行动)的实质就是确定哪种潜在结果的分布更好,亦即,由于不存在诸如最大化分布之类的东西,就只能选择那些有最佳分布的行为了。

举例来说,用潜在结果的主观概率分布表征两种可能的选择。假设其中一个有较高的平均值和较大的离散程度,那么它会导致更大的收益和损失;而另一个则具有较小的平均值和离散程度。那么,哪一个是最大化的呢?这个问题实际上没有意义。相反,寻求最优化的分布却有意义。在存在不确定性——利润存在的必要条件——的情况下,任何衡量利润最大化的标准都没有意义。以利润最大化为基准选择能带来更高收益的行为注定徒劳,除非我们假定行为潜在结果的分布不重叠。特别需要注意的是,“最大利润”即已有行动所能实现的最大化的结果是有意义的;而“利润最大化”作为一种选择行为的标准,且行为的潜在结果只能通过概率分布加以描述不存在唯一确定的结果,所以亦无多大实际意义。以上两种认识完全吻合、并行不悖。

应用偏好函数挑选最合意的潜在结果的分布可能可以避免此困难。但在偏好函数的语境下如何衡量理性和选择又成为了新的问题。举例来说,运用平均数和预期时,通过不考虑分布的方差可以回避不确定性,用一个“确定性当量”(certainty equivalent)假设处理问题。因此,要使“利润最大化”有意义唯有假定模型具有确定性。那么接着模型解释和预测的可信度问题就不容忽视了。(所有科学中的分析模型都假定模型都是现实的部分抽象,并且也坚信由此引出的预测仍旧是有意义的。简化是必要的,但是同时也必须不懈地努力引入一些更加现实的假设使得模型好用,并且一般性和细节性都得到改善。(参见弗里德曼和萨维齐,《风险选择的效用分析》(The Utility Analysis of Choice Involving Risks),Journal of poitical Economics,LVI, No. 4(1948), 279。))

二、成功基于结果,而非动机

另外还有一种研究方法,主张经济体系的决策和给出的标准比其中的个人所做的决策和行为标准要重要得多。摆脱导数求解个人最大化这棵大树后,我们可以更好地了解非人格化的市场力量这片森林。(实际上,我们转向马歇尔式的分析同时又辅以达尔文演化自然选择理论的核心内容。)这种研究方法把注意力集中在,环境和流行于经济自然选择过程中的种种经济行为之间的关系。但这并不意味着个人的预期和行为选择不影响既存事态的本质。

在一个经济体系中,利润的实现是决定一个公司生存和发展的标准。这种判决标准基本适用于美国非人格化的市场体系,其可以完全独立于个人的决策过程,各种动机、能力的差异差别对此毫无影响,甚至即使个人意识到此标准也仍旧无法左右其发挥作用。原因很简单,实现正的利润而非最大利润是成功和生存的标志,至于如何推理或基于何种动机实现该目的确实无关痛痒。成功本身已经足以说明问题。这就是经济体系选择幸存者的标准:实现正利润的得以存续,而遭受损失则就此消失。

相对有效率就可以实现“正利润”比“最大化利润”的要求要弱,但不幸的是,二者通常被弄得混淆不清。不管是否无知,也不论智慧高低和技术熟练与否等,只要市场参与人有一丁点优于其实际竞争对手,则其就必然有正的利润。问题的关键在于参与者相对其竞争对手总体而言有优势,而非假想的完全竞争者。这好比比赛中,即使所有参赛者都在慢悠悠地游荡,受到奖励的总是那些相对较快的人。哪怕在一个全是笨蛋的世界上也存在正利润。同样,世界的不确定性越大,可能获得财富的越可能是那些敢于冒险和幸运的人,而非那些应用逻辑推理的、谨慎小心的,只懂收集资料的人。

上述的解释预示着以下两个看法:其一,相对优越就将成功(生存);其二,成功不需要正确的动机而很可能只是偶然的结果。在所有的竞争者中,那些自身条件恰好满足经济体系的要求和检验的个体将成为幸存者。而如何使用以上分析套路,以及个体自身条件如何又碰巧能经受检验,这就是我们接下来要讨论的问题。(此处讨论的一般问题亦可以有以下第二种划分处理方式。个体选择最优化行为的过程及其理性化是问题的一方面。另一方面是环境变化与相应可观察到结果之间的关系,例如,经济社会的决策过程。文章中使用到的分类与此处讨论的密切相关,但两者就知识和预期的强调程度上有所差异。)

三、机会或运气也是成功之途

在确定选择的条件及其适用性与生存能力中,纯粹的机遇是一个重要因素。第二个因素是运用各种方法使自己适应环境的能力。为了清楚地分清运气和有意识的适应各自所扮演的角色,我们将暂时完全不考虑适应性计算问题。而为了集中考察即使不存在任何适应性行为的情况下环境选择“合适”生存者的能力,所有个人的理性、动机和预期都将被暂时搁置。这很显然是不现实的,但却非常有用,它将有助于廓清事后生存准则和个人的适应性决策标准的不同作用。同时,它也有助于估测运气和机遇在经济体系运行中的作用。

首先,考虑最简单的一类生物进化。植物“生长”在建筑物朝阳的那一面,并不是因为它们意识到该处有更优和更好的成长条件而“想要长在那儿”,毋宁说这是因为那些碰巧在有更多阳光下的树叶长地更快,并且它们的营养系统变地更强大。类似的,具有适合在流行环境生存的形态和习性的动物,其生存能力将得到强化,并且更可能成为典型的幸存者。那些与合适形态和习性差别较大的个体,存续的可能性较低或者也会发现存续较为困难。更普遍的进化类型将是,生存者似乎已经调整使自己适应环境,尽管真实的情况可能是环境选择了它们。可能不存在有目的的个人适应行为,相反只有环境的选择。

举一个虚构但切实有用的例子,其中,个人没有任何预期的行为,但它诠释了经济学家分析的特点——即使个体完全无知,经济体系仍具配置资源的能力。假设有成千上万的旅行者从芝加哥出发,完全随机地和毫无预知地选择具体路线。只有我们的“经济学家”知晓只有一条路上有加油站。他能够确定地断言,只有在那条路上的旅行者们会继续他们的旅行,而其他路上的很快就会没油了。即使他们每个人都是随机地选择路线,我们却可以称那些幸运地选中正确道路的旅行者们明智、有效率和有远见等。当然,我们也可以认为他们是幸运的。如果现在加油站被移到另一条路上,那么一些先前不幸的旅行者将能继续前进,虽然没有一个旅行者改变其具体路线,我们仍旧将观察到一种新的情况。所需要的只是一群有差异的、敢于冒风险的(可选择了)旅行者确立正确的旅行方向。随着条件(经济环境)的改变,分析家(经济学家)就能够选择现在成功的参与者(公司)的类型,他也能判断什么样的情况会导致更大的生存可能性。(那些不加辨别就认为幸存者与环境变化一一对应的人,有“李森科”教条(“Lysenko” doctrine)之嫌。事实上,他所有的证据只能证明环境通过竞争条件选择了那些最具存续特征和成长能力的不同个体。经济学家必须当心经济“李森科”问题。)

四、机遇并不意味着漫无目的、随机的资源分配

前面两个例子并不试图把所有的分析都建立在机遇支配的适应性模型基础之上。但它们确实指出,集体和个体的随机行为本身并不意味着,分析将必然指向无法用于预测和解释的理论虚无主义倾向。同时,它也不意味着这个世界缺乏秩序和明显的方向。然而,可能可以说的是,既存的事实本身否认了机遇和相关的选择原则在经济系统中的重要作用。例如,不同规模的商业企业长时间地共存和继承的财富,似乎可以看成是持续的、有远见的动机,而非随机性行为存在的一个有利证据。为了表明连续的成功不能被看成反驳纯粹机遇的证据,下面列举法国著名数学家波力耳(Borél)的机遇模型。

假定两百万个巴黎人被两两配成一组参加掷硬币的游戏比赛,每对玩家一直都掷到和第一次投掷获胜相同个人时才停止游戏。假设每一组参赛者每天8小时一直都在掷,每秒掷一次,10年后,将平均仍有大约100组左右仍旧在玩此游戏;如果这些参赛者的后代继续玩这个游戏,1000年后,将仍有几十组左右在玩。以上例子的寓意很明显,假设一些公司已经被运作了100年,我们能够认为这些公司之所以长久存在的原因中没有丝毫运气和机遇因素吗?只有知道原先参与者的数量,甚至知晓每一次交易承诺的规模、风险和频率,才可能作出进一步的推论。从波力耳的阐述中看到一种结论的危险,即,真实世界中太多企业长时间存在而不承认机遇的重要性。相反,可能也有人会认为这样的例子还是太少了。

机遇的假设将指向如下两个问题。一方面,大部分的经济行为和活动受机遇影响的实际作用机制为何;另一方面,还存在经济学家可以用来解释和诊断的分析方法问题。在通过增加适应性行为来修改极端的机遇模型之前,为了揭示个体偶然和无意行为真正固有的丰富性,我们将再详细阐述加入机遇因素的一些可能内涵和寓意。可能在完美预期意义上,个体行为的巨大差异进而使得相应的加总行为集中将包含最佳行为策略。举例来说,在足够多的赌马者严格随机下注的情况下,有些人可能还是会八场全赢。因此,个人的随机行为并没有消除仍旧可观察到“合适”策略的可能性。(波力耳赌的寓意与日常生活的很多情况都相关。)

第二,相反,基于预期和集体行为模式的个人的行为与随机选择下的行为整体差异是不同的。只要存在不确定性,即使基于最有利的信息,人们的观点也会不同。可能没有人会用掷硬币的方法决定自己的行为。然而,加总全部参与者的行为集也许与随机选择决定的个人行为集,并无多大差异。(当然,经济个体可能有经历过一段地毯式的搜寻、管理培训和研究活动等。然而,我们无法通过充分信息和完备预期确定具体选择中的心智和身体行为。若这样的话,将使得整个问题走调。)

第三,幸运的是,一个机遇主导的模型不能用于预测、解释和诊断分析。出于对在市场经济体系中生存下来所需必要条件的了解,及对各种相关条件的比较,经济学家能判断出相对而言,哪种公司更可能存续,即使这些公司本身并不了解所需条件,也没有刻意采取措施去适应环境。只要企业之间有那么点差异就足矣。那么在一个新环境里,那些内在条件更接近于新的,但是未知的最优条件的企业,将更有可能存续和发展。相对于其他公司而言,这些公司将发展成流行的存续类型。因为,生存条件将通过(1)试错,或(2)更多数量的那些自身条件碰巧最接近最优类型的企业存续下来——这是事后确定的,将一系列幸存者的可观察的特征推向未知的最优状态。如果这种新的情况持续的时间“非常长”,那么这些占优的企业将与那些在其他情况下占优的公司存在明显差异。即使环境因素不可预知,经济学家还是可以比较众多给定条件下哪些行为更可能存续或被选择。如果经济学家的工作就是解释过去而不是预测未来,那么他们可以判断在促进生存方面哪些因素是至为重要的,即使个体参与者对此一无所知。(甚至无须假定每个企业好像是有这些传统表格或是知晓经济学家在分析最优化和均衡问题使用到的那些基本原则。原子和电子并不知道(运动的)自然率,物理学家也没有告知每个原子应如何有目的地运动,等等。事实上,经济学家在研究有理智、想法的人类行为时,也并没有自动地就赋予这些人多少预期和目标动因,以确保其作为外在观察者或“先知哲人”分析的准确性。这种论断与吉布斯统计力学(Gibbsian statistical mechanics)以及生物演化的相似性,并非仅仅巧合那么简单。)

第四,预测的基础前文已有述及,但其特征需要进一步澄清。预测并非断言每一个或任何一个企业都必定改变其特征。相反,它认为新的一系列企业或也可能是一系列新企业的特征将会有所变化。“代表性企业”是这方面的典型代表,这是一个纯粹统计意义上的概念,即平均矢量,也是全体企业的几个特征的一个代表维度。它并非具指某个厂商的特征,相反却是企业整体各种“模式”特征的统计概括。当然,这也是马歇尔“代表性企业”的一个特定应用。

第五,从这种极端的研究方法导出的最后一个含义是:一直以来通过问卷调查进行的经验研究并不能正确检验边际生产率分析有效与否。之所以如此,是因为即使不确定性去除了“利润最大化目标”,以及价格和生产技术变革对企业的生产决策并无多大有意识的影响,生产率和需求分析在评估相对存续能力时仍然尤为关键。要说明这一点,可以假设当试图预测实际工资率的提高有何影响时,我们将发现每个商人都说不会调整劳动力数量。但是,无论如何那些具有较低劳动—资本比的公司将处于相对低成本的有利地位,并在这个意义上,存续的可能性将更高。生存竞争力通过淘汰高成本的公司,使得幸存的公司呈现出新的平均劳动—资本比。关键问题在于个人的动机和预期尽管是充分条件,但却并非必要条件。当然,这并不是说其不存在也毫无用处。经济学家所需要做的就是了解存续条件、经济系统的选择标准是什么,并且有一组不同条件状况的组织以供系统选择和筛选。所有这些条件都要被满足。

结果本文提到的研究进路只影响到经济分析工具和概念的使用,对其有用性本身却无影响。事实上,只要不刻意认为经济分析必须一定得和个体预期和调整挂钩,并且有赖于这两个要素,那么以上研究进路将只会使得经济学的分析工具更加强大。即使不能预测每个公司的具体内部事务,它们至少也是分析整个经济体系运转的有力工具。

五、个体通过模仿和试错进行调整

再次强调一下,上述的极端模型只是至简地呈现了本文所倡导研究进路的一个基本要素,并没有说现实生活中不存在有目的、有预期的行为。为了加进这种现实因素——带有预期和目的性的个人适应行为——我们将扩展前述的极端模型。我们并不是要抛弃其中任何一部分内容,也不会试图徒劳地将之与其相反的极端——“利润最大化”和完美预期——凑合在一起。(这种研究方法揭示了莱斯特(Lester)和马克卢普(Machlup)所争论的“事实”如何用标准经济学工具加以解决。)

纷繁复杂、相互冲突的目标刺激着经济活动,但我们在这里只是关注一个目标,即实现正利润的充分条件。此处并没有要求“利润最大化”,这点区别很是重要。尽管后者更加极端也更易于定义,但只有前者才是存续和成功的必要条件。为证明这一点,即假定在完全竞争条件下,这两者将产生大体相同的结果,就需引进一个非常不现实的假设以忽略以上两者的重要差异。追求利润,而非某些不可界定的、假想的最完美状态,作为有意义的相关目标其实现与否就是通过存续来表征。不幸的是,即使这个目标也是太高了。即使对过去有相当的了解和对当前状况有很好认识,仍旧不能断定哪种行为有利可图。即使就这个有诸多限定的目标而言,固有的不确定的影响也妨碍了对最优获利行动的实现。其结果是种种行为模式取代了最优均衡状态成为行为的指导。因此,在下一部分中,重点将强调两种有意识的适应性行为。

首先,无论被观察到的成功企业在何处,这些成功者的共同特征是将被视作与成功相关,并被其他追求利润或成功的人所模仿。因为“胜者为王”,所以虽是仓促草草模仿行为那也是有价值的。那些换在其他情况下仅仅也只是“成文旧俗”、非理性的行为原则,最终都会成为对已有成功的编码式模仿(codified imitations),比如,“传统”的涨价行为、价格“追随”、“正常的”会计及营运比率,“恰当的”广告策略等。即使其具体原因和理由并非如此,只要传统行为模式与分析假设相一致,人们就倾向于作如上推断。(应该区分这两种规则:这些被构建的行为规则和实际上只是确定行为目标的“规则”。对激励目标和行为规则的混淆非常普遍。例如,“完全成本定价”是一个无法遵循的“规则”。厂商可以如此尝试,但是如果遵循“完全成本定价规则”,能否实现其存续目标却是无法控制的。如果它无法实现这一目标,那么它必定没有遵循这一“规则”。这就好比仅仅通过手动设置车速表上的指针来控制车速一样。)

很多因素导致了对成功行为模式的模仿,其中包括:(1)可辨认的决策标准的缺失;(2)环境的复杂多样;(3)需要注意和选择因素的多样性;(4)这些因素和结果的不确定性;(5)意识到相对于竞争对手的优势这点很重要;(6)无法通过试错来达到最优状态。

此外,模仿消除了真正决策和有意识的创新的必要性,因为如果决策错误,则当事人无法推卸责任。不幸的是,当环境改变时,成功或失败通常反映了是否愿意背离既有规则问题。因此,重要的不只是模仿的行为,更包括在“恰当的”时机和条件下抛弃旧规则的意愿。有所调整和成功的人成了创新者,而失败的则“成为”经考验证明是好的规则的违背者。个人尽管可以否认这些规则的绝对合宜性,但却不能怀疑都有(基于观察到的成功)创建规则、惯例的强烈冲动,和应用规则指引和规范行为的意愿。如果还有另外一些可能带来更大成功的行动,对失败者而言就更糟了,甚至对于那些错过“最成功”的人也是如此。

甚至创新也可以解释为模仿。然而,当然还是肯定存在有意识的创新,也可能有因为非完全模仿别人,而在有意无意之间获得未预期到或未发现的某些部分有助成功的独特因素。其他人又会模仿后者的独特因素,进而模仿—创新的进程继续轮转。创新就得以保证,并且其突出的一个特征就是可能的领导或创新完全是无意识的。

除了模仿之外,第二种有意识的适应性行为是试错。“利润最大化”正也采用这个作法,通过不断的尝试和此后的成功或失败,将更加合适的行为筛选出来,并且假定这个过程还收敛于“利润最大化”这一点。不幸的是,即使承认均衡状态是一个可以接受的极限点,试错过程至少需要两个条件才能实现收敛。首先,实验必须能被界定为成功或失败,也必须能与其他潜在行为的结果相比较。在一个静态环境中,如果一个人相对改善了他的竞争地位,那么其所采取的行动必定优于之前的行动,并且个人大体上还可以通过微小的增量累积达到局部最优。一个相关的类比是,小山的岩石上有一个“短视”的蝗虫,它能蹦到一块特定的岩石顶端。但并不能保证,它也能跳到山的顶端,因为它可能跳到下一点或跳到一块新的岩石。进而,试错实现收敛的第二个条件是试错必须是朝向最优状态的无间断的上升过程。经济生活中的决策或行为能否满足以上两个条件,在此处既不能被证实也不能被证伪,但从手头的证据来看却是极不乐观的。

上述收敛的条件不适用于变化的环境,因为行为结果并无法与其他可观察到的情形作比较。变化的环境破坏了可比性。结果是,除了在能够容忍—接受的意义上,测度行为后果的标准不复存在,也无法通过试错来逼近最优状态。试错的结果或者是生,或者是死,再也不能成为实现收敛于“最大”或最优状态的方式的基础。成功是经济体系遍历式选择的结果,而非经过个人搜寻收敛能够实现。

大体而言,不确定性为模仿观察到的成功例子提供了一个极好的理由。同样,它也解释了幸存者之间可观察的同质性,其源于演化、选择和竞争体系按照一定存续标准筛选的结果,完全独立于个人动机。表现为模仿和冒险性创新的适应性行为扩展了这个模型。不完全的模仿使得创新成为可能,而生存标准确定了谁能成功,其成功很可能就是由于模仿得不完全。创新也有源于有意识、有目的的行为,由于大量的行为总是期望成功并且尽量避免失败,因而最终具体动机如何却也无关紧要了。

至此,前文所有论述的就是个人会采取模仿性的、冒险的、创新的、试错的适应性行为。大部分传统的经济分析工具和概念还是有用的,尽管它们被置于一个非常不同的,类似于生物演化理论的分析框架中。基因遗传、变异和自然选择的经济中的对应概念分别就是模仿、创新和正利润。

六、结论和概括

接下来我对一些推测和猜想做一简要总结。

根据存续的相对可能性,可观察到的组织和行为模式都可以预测。观察到一种行为方式能否流行,一方面取决于其生存的可能性,另一方面又和经济系统选择和检验其他行为方式的情况紧密相关。亦即,一方面是某一类型组织出现的可能性(变异);另一方面是,一旦产生其幸存的可能性如何(自然选择)。有很多证据可以证明这两种可能性是相关的。但是,是否也正如一种分析体系所预示的包括某种“内在的完美化冲动”,假定高存活几率的行为就很可能被采用是否合适呢?如果这两种可能性并不高度相关,那么经济学家会对行动类型作出什么样的预测呢?本文对此已给出答案。

当然,经济学家也可以通过假定具体的成本收益条件来定义利润最大化。但能否保证这样的条件不至于过于完美和绝对呢?如果利润最大化(确定性)无法确知,那么对一些变化——如税率提高或者最低工资——的影响如何的预测置信度,将取决于上述条件与“最优”(确定的)状态之间的接近程度。真正重要的是实际行动的多样性而非那些最优行动集,因为它们才是“成功者”的直接选择来源。如果认为适应环境的改变和为满足当前状态所采取的适应性行动,终将由于适应或选择会收敛于完美预期给出的最优策略行为,那么经济学家也许是过于发挥自己的幸运了。(完美预期假设的一个不同寻常的特点就是其近乎只能是套套逻辑或者也是空口白话。一个人无法确知所有事情,这在如下补白即“人总是在给定状态和方法选择分布下行动”得到确认。但是,这很危险,其非常类似于如果不是完全相等于说或是行动只与确切的预期结果挂钩或是信息总是有限的。之所以必须加入这个限定,有人可能会说“状态和方法选择分布给定的必要性”是作为其他条件不变的保证。但是,即使信息是不完全的和存在不确定性也已经足以引致状态、方法的改变,并滑入一个未知的界域。由于很大部分重要而且频繁的行为必定涉及状态和分布知识的变化,于是,虽然开始可能可以假设“方法的分布知识”是事先给定的,但是假定其保持常数却是过于严格限制了。此处提出的改进方法纳入搜寻更多知识作为一个重要的基础。)

总的说来,我已经断言,经济学家使用确定性条件下提出的分析工具,亦可预测由环境的变化所导致的更具选择性和可行性的相关经济关系,即使行为个人并不了解这些关系。也就是说,尽管个体参与者并不了解其成本收益状况,经济学家也可以预测提高工资率、税收及政府政策等的影响如何。就像生物学家一样,经济学家可以预测环境改变对幸存的有机体所产生的影响,他们也无须假定每个个体都了解其成本和需求状况或者个体就是根据其成本和需求情况行动。这些概念为经济学家所用,然而对个人却非必要,他们也许有其他分析或传统的工具手段,对此经济学家可能会有些兴趣,但它们只能作为数据而不能是分析手段。

本文提出了另一种包含不确定性的有关个人利润最大化的基本原理。为防止断章取义的曲解,在此再一次明白地重申本文并不认为现实生活中没有有目的的、有目标的行为,也不是说经济个体的行为不能用边际分析来阐述。相反,本文的论点是,不确定和非完全信息下,有目的的行为切实所扮演的角色和本质,并未曾被仔细的理解和分析。

本文的研究方法,即一开始假设完全的不确定性和无动机,在其后的构建分析模型过程中,又加入预期和动机等因素,这种方法即使不是有启发的,也是再直白不过了。而相反一上来就假设确定性和独特动机的研究方法是,一旦承认存在不确定性和动机后,就必须抛弃其最基本的原则。(如果谁喜欢,他也可以认为虽然事实上个体并无法做到利润最大化,此处的见解、论述亦能解释为何基于确定性的模型能够作一些预测。但是,个中可能的危险我们也已说明了。)本文的方法更为实用和符合现实,却又不失一般性。它不像另一极端的假设存在确定预期的模型那样,把不确定性看成是非正常的外生扰动;相反,它把不确定性和不完全信息的存在作为分析的基础。“随机”决策概念的重要性也在于此,它可以兼容相互冲突的目标,并使一系列适应性的模仿行为理性化,然而,却又没有损害预测、解释和判断的基础。它并没有把总体描述建立在个人最优行为基础之上,但却又能容纳这些最优行为。这种研究方法的正式化有赖于随机过程理论与经济学的融合,而且这两个思路本身也极其适合结合在一起。可以想象,本文提到的(对传统分析方法)的修改应用面将更广,也亦值得用经验证据证之。

(这个方向的初步研究已经是相当地初见成效,并且本文提及的研究方法对一般经济政策而言似乎意义重大,也颇有启发,但是所有这些讨论也有待于来日再进行。)

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